大连理工大学数学科学学院
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【新加坡南洋理工大学】PCA in the large dimension

2019年07月17日 11:03  点击:[]

报告题目PCA in the large dimension


报告人:潘光明(新加坡南洋理工大学)


报告校内联系人鲁大伟  联系电话:0411-84708351


报告时间2019年7月21日(星期日)上10:00-11:00


报告地点:创新园大厦A1101


报告摘要 

The talk is about the spiked eigenvalues of sample covariance matrices under the large dimension. It is often the case that some population eigenvalues are bigger (or significantly bigger) than the remaining population eigenvalues. We will discuss the asymptotic distribution of the largest spiked eigenvalues and the asymptotic properties of the eigenvectors.

 

报告人简介: 

中国科学技术大学博士,曾在新加坡国立大学、台湾中山大学、荷兰埃因霍温科技大学做博士后和学术交流工作;2008年以来,在新加坡南洋理工大学工作;2013年遴选为国际统计学会会员(Elected member of International Statistical Institute)。研究领域包括大维统计推断、随机矩阵理论、多元统计分析、应用概率等。担任《Random Matrices: Theory and Applications》杂志编委。在Annals of Statistics, Journal of the Royal Statistical Society Series B, Journal of the American Statistical Association, Bernoulli等国际顶级概率统计期刊上发表论文60余篇。

 

主要研究方向:随机矩阵理论

 

 

 数学科学学院

2019年7月17

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